Элементы хороших торговых систем
Итак, вы хотите попасть на рынки, или вы только начали заходить на рынки? Итак, каково ваше мнение о том, как инвестировать? Вам нравится звук дневной торговли с его маниакальной покупкой и продажей или, может быть, вам действительно нравится идея купить сделку, чтобы увидеть, что это истинная ценность появляется позже? Вы с усердием пожираете слова Уоррена Буффета или больше читаете тоны в техническом анализе, например, «Подсвечники» и «Дончианские прорывы»? Или, может быть, каждое слово, которое я только что сказал, это все, что вам нужно, и вы просто хотите знать, что вы должны покупать прямо сейчас?
Эта статья разработана как обзор элементов, необходимых для разработки торговой системы, которая позволит вам стать успешным трейдером и указать на некоторые распространенные заблуждения и ошибки, которые люди делают на этом пути.
Хорошо, так какой стиль лучше всего подходит для торговли? Ну, это действительно зависит, есть люди, зарабатывающие деньги на краткосрочной торговле, а также на среднесрочной торговле и на долгосрочной торговле и на каждом добавлении. Однако помнить, что гораздо больше людей теряют деньги независимо от стиля инвестирования.
Итак, что отделяет победителей от проигравших? Это довольно просто, что хорошие трейдеры - это те, у которых есть торговая система или стиль с краем и достаточно дисциплинированы, чтобы использовать ее. Теперь просто для того, чтобы убедиться, что мы все на одной странице, для целей этой статьи преимущество - это сумма, которую вы будете делать при каждой сделке в среднем, за счет расходов, таких как стоимость выполнения вашей торговли и налога. Этот край - это то, что построена ваша торговая система, поэтому вам нужно точно понять, как работает ваш край для разработки вашей торговой системы. Также рекомендуем ознакомиться с Hamaha Отзывами и SMB Capital Яковенко Максима - профессионального трейдера, который обучит каждого секретам успешной торговли на биржах.
Однако, когда большинство людей начинают торговать, они рассматривают только запись. Я не могу вспомнить, сколько раз меня спрашивали советы по запасам, но если человек не понимает, сколько нужно вкладывать, когда продавать и т. Д., Это бесполезная информация. Фактически, в превосходной книге Trade Your Way To Financial Freedom существует торговая система, которая зарабатывает деньги, основываясь на случайном сборе акций и покупке, но из-за критериев выхода и определения размера позиции в долгосрочной перспективе он будет зарабатывать деньги. Вы должны помнить, что вся торговая система дает вам свое преимущество и должна описывать, что произойдет во всех точках вашей торговли - как вы входите в торговлю, сколько вы ставите на карту и при каких условиях вы выходите из торговли.
В качестве аналогии можно сравнить между супермаркетом и ювелиром. Супермаркеты имеют очень низкую маржу, как правило, всего лишь несколько процентов по каждому предмету, тогда как ювелир может иметь прибыль в размере 100% и более. Итак, если это так, как выживают супермаркеты, когда их прибыль намного меньше, чем у ювелира? Вы догадались, что супермаркеты продают еще много предметов за одно и то же время, когда ювелир продает один.
Итак, давайте рассмотрим две торговые системы: 1, которая составляет 10% за сделку, а другая составляет 100% за сделку. Теперь предположим, что мы можем совершать 10% -ную торговлю в день и 100-процентную торговлю каждые 10 дней и начинать обе системы торговли с 1000 $. В конце 10 дней наша 100% -ная торговля заняла наш счет до 2000 долларов, что на 100% больше. Однако каждая 10-процентная сделка будет стоить нам 100 долларов США, и каждый день мы сможем сделать один из них. Это означает, что мы сделали 100x10 = 1000 долларов, так что у обоих аккаунтов $ 2000 в конце 100 дней?
На самом деле это не потому, что у нас есть сила компаундирования, работающая для нас во втором примере. Compounding - это способность использовать ваши прибыли как часть инвестиций в вашу следующую сделку, чтобы увеличить прибыль. Так, например, если мы делаем первую сделку, то у нас теперь есть начальные 1000 долларов плюс прибыль от первой сделки, которая составляет 100 долларов США, поэтому у нас теперь $ 1100. Если мы сейчас используем это для следующей сделки, мы сделаем 10% от этого, это не 100 долларов, а 110 долларов (10% от $ 1100). Если мы продолжим делать это, мы не получим $ 2000, а на самом деле приблизимся к $ 2600 ... довольно улучшение! Это пример того, что я имел в виду, чтобы понять ваше преимущество - на первый взгляд две торговые системы выглядят одинаково, но теперь мы видим, что второе имеет явное преимущество.
Теперь все выглядит очень просто, эта вещь края - ваш процент, умноженный на количество сделок, которые вы можете сделать, легко? Не совсем, помните, я упомянул, что ваше преимущество было вашей средней прибылью за сделку. это означает, что некоторые проиграют, а другие победят. Таким образом, мы можем предположить, что получение высокого процента прав торгов будет делать более выгодную торговую систему, чем та, которая получает более низкий процент прав торгов ». Как вы уже догадались, это не всегда так.
Чтобы облегчить путаницу, давайте рассмотрим игру с 6-сторонними кубиками, в которых у вас и у вашего оппонента 100 камней. Предположим, вы метатель, и на каждом броске кубиков вы можете делать так, как многие или несколько из ваших гальки, как вам нравится. При каждом броске не-метатель держит вашу ставку, но если вы бросите шестерку, они должны дать вам в 10 раз больше ставки. Итак, кто обычно получит всю гальку? Если вы метатель, вы потеряете 5 из каждых 6 раз в среднем, так что это должно означать, что вы проиграете?
Хорошо, вы, наверное, уже опередили меня, но давайте сделаем кусочек математики, чтобы проверить это. Предположим, вы сделали ставку 1 галька на каждый бросок, поэтому за 6 бросков вы потеряете 6 гальки, но в среднем вы нажмете на одну шестерку за это время, и в этом случае неметающий даст вам 10 гальки. Это означает, что за 6 бросков вы выиграете 10-6 = 4 гальки. Таким образом, даже с частотой неудач 5 в 6 вы победитель, а не метатель, с коэффициентом успеха 5 из 6, проигравший!
Это здорово, поэтому у нас есть выигрышная стратегия для этой игры, ставка на один галька и ждать, пока другой парень не разорится. Но подождите, рынок не разорится, поэтому, если мы будем играть против рынка и ставим более 1 гальки за один раз, мы выиграем больше на каждом броске. Скажем, мы поставили 10 гальки и победили, а затем мы получили 100 назад. Если мы поставим все 100 из нашей гальки, тогда мы вернемся к 1000 и представим, что вы можете сделать с 1000 галькой ... Хорошо, не слишком много, если вы не окажетесь в осаде от армии Голиафов! Где мы были, да ставки на все 100 гальки - это была глупая идея! Мы знаем, что в 5 раз из 6 мы потеряем всю нашу гальку, и тогда мы больше не сможем играть. Однако, если мы ставим только одну, мы не делаем столько, сколько можем.
Итак, сколько же мы должны делать ставки каждый раз, чтобы убедиться, что мы не разойдемся, но все же можем сделать лучший возврат, который мы можем? На самом деле это сложный вопрос, на который нужно ответить, и в условиях торговой системы это называется вашим размером позиции. Итак, как насчет того, чтобы мы поставили 10 гальки, это означает, что мы можем сделать 10 ставок, прежде чем мы разойдемся, и так как мы выиграем один за каждые 6, это нормально? Ну, мы знаем, что если вы бросите кубик 6 раз, то очень редко вы получаете 1,2,3,4,5,6 - на самом деле это так же редко, как и прокат 6,6,6,6,6,6. Таким образом, шансы получить ровно одно из каждого числа в ваших 6 бросках очень низкое. Это означает, что будут какие-то длительные пробежки, где вы не свернете шесть. Поэтому может быть, что большую часть времени вы уходите с парой десяти гальки, но если вы откажетесь от десяти потерь, вы полностью уничтожите.
Теперь предположим, что у вас есть несколько победителей под вашим поясом, и что вы добились успеха и довели до 1000 гальков, и вы все еще делаете ставку на 10 гальки - это на самом деле то же самое, что и 1 галька, когда у вас было 100. Так что если мы всегда ставим 10% нашей гальки, будет ли это работать? Как это будет действовать против ставок 20% нашей гальки? Видите, что я имею в виду, о чем трудно ответить?
Таким образом, ваша торговая система касается вашего края и того, как она работает на самом деле вплоть до вашего размера позиции.
Существует один последний компонент вашей торговой системы, который часто бывает наиболее трудным для гвоздя, это дисциплина, чтобы следовать и выполнять вашу торговую систему. Было показано, что люди получают потери намного сложнее, чем выигрыши, фактически почти в два раза хуже, поэтому, если вы выиграете один и потеряете один, вы, как правило, будете чувствовать себя хуже, чем если бы вы ничего не сделали! Возвращаясь к нашей игре в кости, хотя мы знаем, что это выигрышная торговая система, можете ли вы по-настоящему справиться со ставкой выигрыша 1 в 6? Мы знаем, что иногда вы можете легко прокрутить двадцать или тридцать раз и не увидеть шесть, но если вы торгуете этой системой, то в какой момент, по вашему мнению, ваша торговая система перестала работать и сдаваться?
Каждый из этих проигравших - ваши деньги идут вниз, когда вы бросаете полотенце - после 10 проигравших, 20 проигравших, 30 проигравших? Конечно, если вы понимаете свою торговую систему и, следовательно, должны пахать, но ее трудно принять мысленно. Лучшие трейдеры ценят это и признают, что они люди. Когда что-то идет против них и заставляет их чувствовать себя плохо, они просто уходят на некоторое время, чтобы зарядить свои батареи. Они знают, что их торговая система все еще существует, и они могут вернуться к ней. Психологический элемент по крайней мере так же важен, как и другие элементы вашей торговой системы. Если вы строите торговую систему с краем, но тот, который вы не психологически можете торговать, то это не успешная торговая система для вас.
Таким образом, хорошая торговая система дает вам преимущество, которое вы можете использовать, и понимание этого края имеет жизненно важное значение, чтобы дать вам уверенность в торговле, даже если все идет против вас. Понимание этого края означает, что вы можете создать свою торговую систему, определяя критерии входа, выхода и определения позиции, что гарантирует, что вы знаете, что произойдет в каждой точке каждой сделки. Эти критерии позволят вам тщательно протестировать и оптимизировать вашу торговую систему. Наконец, вы должны учитывать психологические элементы во время тестирования - можете ли вы выполнить это так же, как модельный портфель? Например, предположим, что ваша торговая система заявляет, что вам нужно что-то делать каждый день перед открытием рынка - можете ли вы сделать это надежно? Если вы знаете, что ваша торговая система будет регулярно генерировать сокращения на 33%, поэтому портфель стоимостью 100 000 долларов означает, что вы можете потерять 33 000 долларов - можете ли вы мысленно отказаться от этой суммы?
Эта статья, возможно, заставила вас пойти «о нет», но простой факт заключается в том, что все хорошие вещи нуждаются в работе. Если вы хотите получить около 97 долларов из Интернета, что сделает миллионы за то, что вы ничего не делаете, вам, вероятно, лучше отвечать на эти электронные письма из Нигерии, пообещав перевести миллионы на ваш банковский счет.
Конечно, вы можете зарабатывать большие суммы, делая большие ставки на запасы пенни, но вы также можете потерять свои деньги, и если у вас нет денег, вы вышли из игры, и вы больше не сможете зарабатывать. Уоррен Баффет сделал себя одним из самых богатых людей в мире, и ежегодные темпы роста в совокупности намного меньше, чем 100% +, обещанные по каждой сделке многими информационными бюллетенями.
Преследование выигрышей, не обращая внимания на риски, разрушит ваши шансы на получение хорошей прибыли, так как потери повлияют на ваши результаты намного больше, чем выигрыши. Чтобы продемонстрировать, фондовые рынки США возвращаются где-то около 10% -ного роста в долгосрочной перспективе. Итак, скажем, вы берете агрессивную стратегию, чтобы победить эти возвращения. Вы берете свои первоначальные 1000 долларов и получаете 100% за один год, а затем теряете 50% в следующем году. Другой человек просто вкладывает свои деньги в фонд отслеживания индексов и получает 10% прибыли, кто больше всего выигрывает? Быстрая математика показывает нам, что после первого года мы составили 100% от 1000 долларов США, что составляет 1000 долларов США, так что теперь у нас есть 2000 долларов. Второй год мы теряем 50% от $ 2000, или $ 1000, поэтому у нас есть в общей сложности $ 1000, мы вернулись туда, где мы начали! Сравните это с человеком, который просто поместил свои деньги в индексный трекер и получил среднюю доходность от рынка. У них теперь есть 1000 долларов плюс 100 долларов США с первого года, что составляет 1100 долларов, затем 10% на этом со второго года, что составляет 110 долларов, поэтому у них есть 1210 долларов!
На самом деле, если вы не можете построить хорошую торговую систему, вы можете сделать хуже, если следовать этой стратегии, так как в этом случае вы превратите 1000 долларов в $ 2593 за десять лет. Однако, если вы можете спроектировать торговую систему, которая возвращает 20%, тогда вы получите 6191 долларов за тот же период. Если вы можете найти торговую систему, которая позволяет смешивать ее с такими, как Warren Buffet, и возвращать 30%, то у вас будет $ 13785 за десять лет - более 1200% прибыли за десять лет! Так как вы можете видеть, что торговая система, которая может улучшить ваши доходы даже на относительно небольших количествах, сделает ваши долгосрочные выгоды значительно выше.
В часто цитируемых словах Томаса Эдисона «Причина, по которой многие люди не признают эту возможность, состоит в том, что она обычно одета в комбинезоны и выглядит как тяжелая работа». Но тяжелая работа по созданию хорошей торговой системы будет многократно возмещать ваши усилия.
